對于格蘭杰因果檢驗這個問題感興趣的朋友應該很多，這個也是目前大家比較關注的問題，那么下面小好小編就收集了一些格蘭杰因果檢驗相關的知識回答，來分享給大家希望能夠幫助到你哦。

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2、格蘭杰因果檢驗，即經(jīng)濟學家開拓的一種試圖分析變量之間的格蘭杰因果關系的辦法。該檢驗方法為2003年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主克萊夫·格蘭杰所開創(chuàng)，用于分析經(jīng)濟變量之間的格蘭杰因果關系。他給格蘭杰因果關系的定義為“依賴于使用過去某些時點上所有信息的最佳最小二乘預測的方差。”

3、相關背景：

4、格蘭杰本人在其2003年獲獎演說中強調(diào)了其引用的局限性，以及“很多荒謬論文的出現(xiàn)”。由于其統(tǒng)計學本質(zhì)上是對平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)一種預測，僅適用于計量經(jīng)濟學的變量預測，不能作為檢驗真正因果性的判據(jù)。

5、進行格蘭杰因果關系檢驗的一個前提條件是時間序列必須具有平穩(wěn)性，否則可能會出現(xiàn)虛假回歸問題。因此在進行格蘭杰因果關系檢驗之前首先應對各指標時間序列的平穩(wěn)性進行單位根檢驗。常用增廣的迪基—富勒檢驗來分別對各指標序列的平穩(wěn)性進行單位根檢驗。

本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。

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